Titlebar

Bibliografische Daten exportieren
Literatur vom gleichen Autor
plus auf ERef Bayreuth
plus bei Google Scholar

 

Zubov's method for controlled diffusions with state constraints

Titelangaben

Grüne, Lars ; Picarelli, Athena:
Zubov's method for controlled diffusions with state constraints.
Department of Mathematics, University of Bayreuth
Bayreuth , 2015 . - 36 S.

Volltext

Link zum Volltext (externe URL): Volltext

Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller ProjekttitelProjekt-ID
Marie-Curie Initial Training Network "Sensitivity Analysis for Deterministic Controller Design" (SADCO)264735-SADCO

Abstract

We consider a controlled stochastic system in presence of state-constraints. Under the assumption of exponential stabilizability of the system near a target set, we aim to characterize the set of points which can be asymptotically driven by an admissible control to the target with positive probability. We show that this set can be characterized as a level set of the optimal value function of a suitable unconstrained optimal control problem which in turn is the unique viscosity solution of a second order PDE which can thus be interpreted as a generalized Zubov equation.

Weitere Angaben

Publikationsform: Preprint, Postprint, Working paper, Diskussionspapier
Zusätzliche Informationen: Accepted for publication in Nonlinear Differential Equations and Applications (NoDEA)
Keywords: controllability for diffusion systems; Hamilton-Jacobi-Bellman equations; viscosity solutions; stochastic optimal control
Fachklassifikationen: Mathematics Subject Classification Code: 93B05 (93E20 49L25)
Institutionen der Universität: Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Profilfelder
Profilfelder > Advanced Fields
Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Eingestellt am: 14 Feb 2015 22:00
Letzte Änderung: 24 Jul 2015 10:33
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/6989

Zu diesem Eintrag verfügbare Versionen