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Herz, Bernhard ; Röger, Werner:
Reverse Regression as a Test for Misspecification in Simultaneous Equation Models.
In: Allgemeines Statistisches Archiv.
Bd. 81
(1997)
Heft 2
.
- S. 207-213.
ISSN 1863-8171
Abstract
A new specification test for single equations in a simultaneous equation model is introduced. The test is based on a comparison between estimates from alternative normalizations of the model. While normalization does not matter under correct specification, it is demonstrated in the paper that probability limits for the estimates of the structural coefficients will be different for alternative normalizations in the presence of misspecification. A simple test which exploits this feature is developed and some Monte Carlo experiments are performed in order to show the power properties of this test for realistic samples.
Weitere Angaben
| Publikationsform: | Artikel in einer Zeitschrift |
|---|---|
| Begutachteter Beitrag: | Ja |
| Institutionen der Universität: | Fakultäten > Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Fachgruppe Volkswirtschaftslehre > Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre I (Geld und Internationale Wirtschaft) > Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre I (Geld und Internationale Wirtschaft) - Univ.-Prof. Dr. Bernhard Herz Fakultäten Fakultäten > Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Fakultäten > Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Fachgruppe Volkswirtschaftslehre Fakultäten > Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät > Fachgruppe Volkswirtschaftslehre > Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre I (Geld und Internationale Wirtschaft) |
| Titel an der UBT entstanden: | Ja |
| Themengebiete aus DDC: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Eingestellt am: | 13 Apr 2015 09:10 |
| Letzte Änderung: | 13 Apr 2015 09:10 |
| URI: | https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/10166 |