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Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen

Titelangaben

Baumann, Michael Heinrich:
Portfolioverluste bei plötzlichen Kurssprüngen beim Hedgen von Optionen.
Bayreuth , 2014 . - 115 S.
(Masterarbeit, 2014 , Universität Bayreuth, Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik, Lehrstuhl Mathematik V)

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Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller ProjekttitelProjekt-ID
UniversitätsförderungOhne Angabe

Projektfinanzierung: Hanns-Seidel-Stiftung

Weitere Angaben

Publikationsform: Master-, Magister-, Diplom- oder Zulassungsarbeit (Masterarbeit)
Keywords: Black-Scholes-Gleichung; Aktienkurssprünge; Optionen
Institutionen der Universität: Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Profilfelder
Profilfelder > Advanced Fields
Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Eingestellt am: 06 Jun 2015 21:00
Letzte Änderung: 10 Aug 2016 08:09
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/14865