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Zubov's method for controlled diffusions with state constraints

Titelangaben

Grüne, Lars ; Picarelli, Athena:
Zubov's method for controlled diffusions with state constraints.
In: Nonlinear Differential Equations and Applications NoDEA. Bd. 22 (2015) Heft 6 . - S. 1765-1799.
ISSN 1021-9722
DOI: 10.1007/s00030-015-0343-0

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Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller ProjekttitelProjekt-ID
Marie-Curie Initial Training Network "Sensitivity Analysis for Deterministic Controller Design" (SADCO)264735-SADCO

Abstract

We consider a controlled stochastic system in presence of state-constraints. Under the assumption of exponential stabilizability of the system near a target set, we aim to characterize the set of points which can be asymptotically driven by an admissible control to the target with positive probability. We show that this set can be characterized as a level set of the optimal value function of a suitable unconstrained optimal control problem which in turn is the unique viscosity solution of a second order PDE which can thus be interpreted as a generalized Zubov equation.

Weitere Angaben

Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Keywords: controllability for diffusion systems; Hamilton-Jacobi-Bellman equations; viscosity solutions; stochastic optimal control
Fachklassifikationen: Mathematics Subject Classification Code: 93B05 (93E20 49L25)
Institutionen der Universität: Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Profilfelder
Profilfelder > Advanced Fields
Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Eingestellt am: 28 Okt 2015 09:44
Letzte Änderung: 28 Okt 2015 09:44
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/20842

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