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An adaptive grid scheme for the discrete Hamilton-Jacobi-Bellman equation

Titelangaben

Grüne, Lars:
An adaptive grid scheme for the discrete Hamilton-Jacobi-Bellman equation.
In: Numerische Mathematik. Bd. 75 (1997) Heft 3 . - S. 319-337.
ISSN 0029-599X
DOI: https://doi.org/10.1007/s002110050241

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Abstract

In this paper an adaptive finite difference scheme for the solution of the discrete first order Hamilton-Jacobi-Bellman equation is presented. Local a posteriori error estimates are established and certain properties of these estimates are proved. Based on these estimates an adapting iteration for the discretization of the state space is developed. An implementation of the scheme for two-dimensional grids is given and numerical examples are discussed.

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Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Keywords: finite difference method; error estimates; adaptive grid scheme; Hamilton-Jacobi-Bellmann equation; discrete time control system
Institutionen der Universität: Fakultäten
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Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Titel an der UBT entstanden: Nein
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Eingestellt am: 18 Feb 2021 08:49
Letzte Änderung: 05 Mai 2021 12:20
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/63182