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Pathwise Approximation of Random Ordinary Differential Equations

Titelangaben

Grüne, Lars ; Kloeden, Peter E.:
Pathwise Approximation of Random Ordinary Differential Equations.
In: BIT Numerical Mathematics. Bd. 41 (2001) Heft 4 . - S. 711-721.
ISSN 0006-3835
DOI: https://doi.org/10.1023/A:1021995918864

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Abstract

Standard error estimates for one-step numerical schemes for nonautonomous ordinary differential equations usually assume appropriate smoothness in both time and state variables and thus are not suitable for the pathwise approximation of random ordinary differential equations which are typically at most continuous or Hölder continuous in the time variable. Here it is shown that the usual higher order of convergence can be retained if one first averages the time dependence over each discretization subinterval.

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Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Keywords: Euler method; Averaging method; Error reduction; Heun methods; Random ordinary differential equation
Institutionen der Universität: Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Titel an der UBT entstanden: Nein
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Eingestellt am: 23 Feb 2021 09:45
Letzte Änderung: 26 Apr 2022 11:38
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/63327