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Characterizing attraction probabilities via the stochastic Zubov equation

Titelangaben

Camilli, Fabio ; Grüne, Lars:
Characterizing attraction probabilities via the stochastic Zubov equation.
In: Discrete and Continuous Dynamical Systems. Series B. Bd. 3 (2003) Heft 3 . - S. 457-468.
ISSN 1531-3492
DOI: https://doi.org/10.3934/dcdsb.2003.3.457

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Abstract

A stochastic differential equation with an a.s. locally stable fixed point is considered. The attraction probabilities to the fixed point are characterized by the sublevel sets of the limit of a sequence of solutions to 2nd order partial differential equations. A numerical example to illustrate the method is presented.

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Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Keywords: Stochastic differential equation; Almost sure exponential stability; Zubov's method; Viscosity solution
Institutionen der Universität: Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Titel an der UBT entstanden: Nein
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Eingestellt am: 01 Mär 2021 14:59
Letzte Änderung: 05 Dec 2023 13:16
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/63459