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Error estimation and adaptive discretization for the discrete stochastic Hamilton-Jacobi-Bellman equation

Titelangaben

Grüne, Lars:
Error estimation and adaptive discretization for the discrete stochastic Hamilton-Jacobi-Bellman equation.
In: Numerische Mathematik. Bd. 99 (2004) Heft 1 . - S. 85-112.
ISSN 0029-599X
DOI: https://doi.org/10.1007/s00211-004-0555-4

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Abstract

Generalizing an idea from deterministic optimal control, we construct a posteriori error estimates for the spatial discretization error of the stochastic dynamic programming method based on a discrete Hamilton-Jacobi-Bellman equation. These error estimates are shown to be efficient and reliable, furthermore, a priori bounds on the estimates depending on the regularity of the approximate solution are derived. Based on these error estimates we propose an adaptive space discretization scheme whose performance is illustrated by two numerical examples.

Weitere Angaben

Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Keywords: Stochastic optimal control; Stochastic Hamilton-Jacobi-Bellmanequation; Posteriori error estimates; Feedback optimal control; Numerical examples
Institutionen der Universität: Fakultäten
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Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Eingestellt am: 02 Mär 2021 08:28
Letzte Änderung: 12 Mai 2021 13:30
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/63496