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Towards turnpike-based performance analysis of risk-averse stochastic predictive control

Titelangaben

Schießl, Jonas ; Ou, Ruchuan ; Baumann, Michael Heinrich ; Faulwasser, Timm ; Grüne, Lars:
Towards turnpike-based performance analysis of risk-averse stochastic predictive control.
Bayreuth , 2025 . - 7 S.
DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.00701

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Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller Projekttitel
Projekt-ID
Stochastic Optimal Control and MPC - Dissipativity, Risk, and Performance
499435839

Projektfinanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Abstract

In this paper, we present performance estimates for stochastic economic MPC schemes with risk-averse cost formulations. For MPC algorithms with costs given by the expectation of stage cost evaluated in random variables, it was recently shown that the guaranteed near-optimal performance of abstract MPC in random variables coincides with its implementable variant coincide using measure path-wise feedback. In general, this property does not extend to costs formulated in terms of risk measures. However, through a turnpike-based analysis, this paper demonstrates that for a particular class of risk measures, this result can still be leveraged to formulate an implementable risk-averse MPC scheme, resulting in near-optimal averaged performance.

Weitere Angaben

Publikationsform: Preprint, Postprint
Begutachteter Beitrag: Nein
Keywords: Stochastic optimal control; Predictive control for nonlinear systems; Stochastic systems
Institutionen der Universität: Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Angewandte Mathematik
Profilfelder
Profilfelder > Advanced Fields
Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik
Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Zentrum für Modellierung und Simulation (MODUS)
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Eingestellt am: 03 Apr 2025 05:57
Letzte Änderung: 03 Apr 2025 05:57
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/93142