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Pathwise turnpike and dissipativity results for discrete-time stochastic linear-quadratic optimal control problems

Titelangaben

Schießl, Jonas ; Ou, Ruchuan ; Faulwasser, Timm ; Baumann, Michael Heinrich ; Grüne, Lars:
Pathwise turnpike and dissipativity results for discrete-time stochastic linear-quadratic optimal control problems.
In: 2023 62nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC). - Singapore, Singapore , 2023 . - S. 2790-2795
ISBN 979-8-3503-0124-3
DOI: https://doi.org/10.1109/CDC49753.2023.10384081

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Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller Projekttitel
Projekt-ID
Stochastic Optimal Control and MPC - Dissipativity, Risk, and Performance
499435839

Projektfinanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Abstract

We investigate pathwise turnpike behavior of discrete-time stochastic linear-quadratic optimal control problems. Our analysis is based on a novel strict dissipativity notion for such problems, in which a stationary stochastic process replaces the optimal steady state of the deterministic setting. The analytical findings are illustrated by a numerical example.

Weitere Angaben

Publikationsform: Aufsatz in einem Buch
Begutachteter Beitrag: Ja
Keywords: Optimal control; Stochastic processes; Steady-state; Behavioral sciences
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Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Zentrum für Modellierung und Simulation (MODUS)
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
Eingestellt am: 02 Feb 2024 09:53
Letzte Änderung: 07 Mai 2024 11:27
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/88340

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