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A Simulation Study on Turnpikes in Stochastic LQ Optimal Control

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Ou, Ruchuan ; Baumann, Michael Heinrich ; Grüne, Lars ; Faulwasser, Timm:
A Simulation Study on Turnpikes in Stochastic LQ Optimal Control.
Cornell : arXiv , 2020 . - 6 S.

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Abstract

This paper presents a simulation study on turnpike phenomena in stochastic optimal control problems. We employ the framework of Polynomial Chaos Expansions (PCE) to investigate the presence of turnpikes in stochastic LQ problems. Our findings indicate that turnpikes can be observed in the evolution of PCE coefficients as well as in the evolution of statistical moments. Moreover, the turnpike phenomenon can be observed for optimal realization trajectories and with respect to the optimal stationary distribution. Finally, while adding variance penalization to the objective alters the turnpike, it does not destroy the phenomenon.

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Publikationsform: Preprint, Postprint
Keywords: Stochastic optimal control; turnpike properties; stochastic uncertainty; polynomialchaos expansions
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik)
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) > Lehrstuhl Mathematik V (Angewandte Mathematik) - Univ.-Prof. Dr. Lars Grüne
Profilfelder > Advanced Fields > Nichtlineare Dynamik
Forschungseinrichtungen > Forschungszentren > Forschungszentrum für Modellbildung und Simulation (MODUS)
Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik
Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Mathematisches Institut
Profilfelder
Profilfelder > Advanced Fields
Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen > Forschungszentren
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften
Eingestellt am: 27 Okt 2020 13:13
Letzte Änderung: 27 Okt 2020 13:13
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/58757

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